Динамика просроченной задолженности по кредитам физических лиц

Описание страницы: динамика просроченной задолженности по кредитам физических лиц - 2020 год от профессионалов для людей.

Эксперты ОНФ: Кредитная задолженность граждан с начала года выросла на 4,8% и составила 16,19 трлн рублей

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» провели анализ данных Центробанка, других открытых источников и обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств (семей). Выяснилось, что в первом полугодии 2019 г. кредитная задолженность граждан составила 16,19 трлн руб. Она выросла с начала года на 4,8%. Кроме того, по данным ВЦИОМ, более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%). Доля людей с кредитами за два года сократилась на 6%, доля просроченной задолженности также продолжает снижаться.

За последние 12 месяцев (в сравнении с 1 июля 2018 г.) объем задолженности вырос на 22%. Средняя величина кредитной задолженности на домохозяйство по России составила 286,8 тыс. руб. (годом ранее – 234,6 тыс. руб.). По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2019 г. банки выдали 9,04 млн кредитов на покупку потребительских товаров (рост на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2018 г.). Доля выданных в первом полугодии 2019 г. потребительских кредитов на сумму свыше 500 тыс. руб. составила 55,1% от портфеля кредитов этого типа. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. она увеличилась на 4,1 процентных пункта (в первом полугодии 2018 г. – 51,0%).

Динамика выданных потребительских кредитов по долям в первом полугодии 2018-2019 гг. (по размерам кредитов), в процентных пунктах (п.п.)

По размерам кредитов

Первое полугодие
2018 г.

Первое полугодие
2019 г.

Динамика, п.п.

В первом полугодии 2019 г. наблюдается рост суммы кредитов разных категорий. Средний размер ипотечного кредита вырос на 17,3% (или на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составил 2,38 млн руб. Средний размер автокредита составил 769,7 тыс. руб., увеличившись на 8,4% (или на 59,7 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. руб., увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 г. (48,6 тыс. руб.).

Анализ данных Банка России показывает рост кредитной задолженности физлиц за первое полугодие 2019 г. на фоне снижения просроченной задолженности по ранее выданным кредитам. Динамика снижения просроченной задолженности в первом полугодии 2019 г. выражена особенно явно по сравнению с аналогичным периодом 2016 и 2017 гг., снижение с уровня 7-8%.

Динамика кредитной и просроченной задолженности физических лиц

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Средняя величина просроченной задолженности составила 13,3 тыс. руб. (годом ранее – 14,4 тыс. руб.). Просроченная задолженность составила 748,6 млрд руб. или 4,6% от всей задолженности. Объем просроченной задолженности за год сократился на 7,7% по сравнению с аналогичным показателем на 1 июля 2018 г. Показатель продолжает снижаться, что указывает на повышение уровня финансовой ответственности со стороны граждан и на снижение количества кредитов, по которым заемщики не могут вернуть долг. По доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (14,7% против среднероссийского уровня 4,6%). В четверку лидеров также входят республики Северо-Кавказского федерального округа: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Адыгея.

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности

Субъект РФ

Доля просроченной задолженности, %

Средний объем просроченной задолженности, руб.

Республика Северная Осетия — Алания

Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в целом по России по итогам полугодия составил 28%. Это означает, что обычная семья отдает почти треть от годового дохода на погашение банковских кредитов. По сравнению с уровнем закредитованности на первый квартал 2019 г. данный показатель не изменился, что говорит в пользу стабилизации на рынке кредитования. Для сравнения, год назад средний уровень закредитованности составлял 24%. По данным ВЦИОМ, наибольшей популярностью кредиты (ипотечные и необеспеченные) пользуются у молодых россиян в возрасте от 25 до 34 лет. 72% опрошенных из этой возрастной группы заявили, что у них или членов их семей есть непогашенные кредиты. На втором месте идут респонденты в возрасте от 35 до 44 лет — 63% из них имеют кредиты. Менее закредитованными оказались граждане 60 лет и старше (31%), а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (37%). Брали ссуды и 54% жителей городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек. Меньше всего людей с кредитами в Москве и Санкт-Петербурге (40%).

Динамка роста среднемесячного начисления заработной платы за период 2017-2018 гг. составила 9,6%, отстает от общего уровня закредитованности. Данный фактор оказывает неблагоприятное влияние на финансовое состояние домохозяйств России.

Динамика среднемесячного начисления заработной платы

*По материалам Росстата

Чаще всего кредиты берут жители сел и городов с населением меньше 100 тыс. человек. Среди регионов лидеры по закредитованности – Республика Калмыкия и Республика Тыва, где уровень закредитованности превысил 50%. Это означает, что семьи в среднем могут расходовать на погашение кредитной задолженности более 50% располагаемого дохода. Свыше 40% – уровень закредитованности семей в Чувашской Республике, Иркутской области, Ханты-Мансийском автономном округе. В первом полугодии 2019 г. к ним добавилась Новосибирская область и Республика Мордовия. Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан – 7%, Ингушетия – 7%, Чечня – 8%), а также в Крыму и Севастополе (7-8%).

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем закредитованности

Субъект РФ

Уровень закредитованности, %

Средний объем задолженности, руб.

Чувашская Республика — Чувашия

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Республика Марий Эл

На банковских депозитах на 1 апреля 2019 г. находилось 29,089 трлн руб. средств физлиц, из которых 78,8% приходятся на вклады в рублях, 21,2% – в иностранной валюте. По сберегательной активности, то есть отношению среднего депозита к годовому доходу, лидируют домохозяйства Москвы (108%) и Санкт-Петербурга (80%), а также Калининградской, Самарской, Ярославской, Мурманской, Владимирской областей (выше 50%).

«Наши исследования – это наглядная иллюстрация и ответ на вопрос о том, где необходимо усилить меры поведенческого надзора, профилактические мероприятия, работу по финансовому оздоровлению, повышению уровня финансовой грамотности. Мы считаем, что ситуацию пока можно исправить с помощью инструментов ответственного кредитования», – заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Вместе с тем, по ее словам, в этом вопросе важна осознанность самого заемщика. К сожалению граждане довольно часто оформляют кредиты, поддавшись импульсу потребления. В большинстве случаев импульсивные покупки в кредит не являются жизненно-необходимыми, уверена Лазарева.

Читайте так же:  Принять меры дисциплинарного взыскания

«Но самое большое беспокойство у нас все-таки вызывает нелегальный рынок. Его сложно измерить, но он есть. К сожалению, пока мошенники и «черные кредиторы» находят способы обойти существующие законы. Ответственность для них несоразмерно мала, а правоприменительная практика пока недостаточно однозначна. В результате, даже если кредит, заем выдается нелегалом или с помощью мошеннических схем, то с заемщика по нему продолжают взыскивать на вполне законных основаниях», – добавила Лазарева.

Эксперты Народного фронта сейчас активно работают для защиты прав граждан в этой сфере, пояснила она: «У нас есть ряд инициатив, касающихся схем обратного выкупа жилья и возвратного лизинга автомобилей. Кроме того, мы готовим большой просветительский проект «Расскажи бабушке», направленный на защиту старшего поколения от действий нелегалов и мошенников. И, конечно, мы считаем важным распространение лучших практик борьбы с черным рынком в регионах с наиболее высоким уровнем закредитованности и просрочки».

Источник: http://onf.ru/2019/08/21/eksperty-onf-kreditnaya-zadolzhennost-grazhdan-s-nachala-goda-vyrosla-na-48-i-sostavila/

Кредитная карта России: В 2017 г. задолженность россиян достигла рекорда, но доля «плохих» долгов снизилась

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» обновили данные кредитной карты России по итогам 2017 г. По информации Банка России, задолженность физических лиц достигла 12,1 трлн руб., увеличившись за год на 12,6%. Но доля просроченной задолженности составила 7% (846,6 млрд руб.) – последний раз такой низкий уровень наблюдался в начале 2015 г.

Динамика кредитной и просроченной задолженности физических лиц

*Источник: Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Улучшение ситуации с просроченной задолженностью подтверждают и данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно его информации, за прошлый год доля «просрочки» по потребительским кредитам снизилась с 21,5 до 20,6%, по автокредитам – с 9,7 до 9,5%, по ипотеке – с 3,9 до 3,1%. Единственный сегмент кредитования, где доля «плохих» долгов выросла, – это кредитные карты (с 18,8 до 19,8%).

Динамика просроченной задолженности физлиц по видам кредитов

По данным НБКИ, наибольший прирост в прошлом году произошел по автокредитам – число проданных в кредит автомобилей выросло на 29,2%. Всего за год граждане купили 713,6 тыс. «кредитных» авто. На втором месте – ипотека. По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), за 11 месяцев 2017 г. было выдано на 24% ипотечных кредитов больше, чем годом ранее. Всего было заключено 935,6 тыс. таких договоров. А число потребительских кредитов, по данным НБКИ, выросло на 20,9% и составило 15,25 млн единиц.

Из-за высоких темпов роста ипотечного кредитования меняется структура задолженности физических лиц. В 2017 г. доля долгов по ипотеке почти сравнялась с задолженностью по потребительским кредитам. На ипотеку сейчас приходится 43%, в то время как несколько лет назад она не превышала 30%. На автокредиты приходится около 12% всей задолженности, остальное – на потребительские кредиты, в том числе кредитные карты.

Структура задолженности физлиц по видам кредитов

*Данные АИЖК, НБКИ, Банка России, расчеты проекта «За права заемщиков»

В пересчете на каждое российское домохозяйство средняя задолженность по кредитам на 1 января 2018 г. составила 214,9 тыс. руб., в том числе просроченная – 15 тыс. руб. Уровень закредитованности – отношение средней задолженности к среднегодовому доходу семьи – достиг 22%.

Бурный рост кредитования в прошлом году с одновременным снижением доли «просрочки» в целом является позитивным сигналом для экономики.

Что касается сбережений россиян на банковских вкладах и депозитах, на 1 января 2018 г. их объем составил 26,09 трлн руб. В том числе 79% приходилось на средства в рублях, 21% – в иностранной валюте. За прошлый год объем вкладов вырос на 7,4%. В пересчете на каждое домохозяйство РФ средний депозит составил 462 тыс. руб.

Самый большой объем сбережений – по традиции у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (1,9 млн и 920,7 тыс. руб. в среднем на одно домохозяйство соответственно). Наименьший объем сбережений в банках держат домохозяйства Чеченской Республики и Республики Ингушетия (39,3 тыс. и 58,4 тыс. руб. соответственно).

«Тенденции рынка кредитования показывают, что структура закредитованности в России становится более «здоровой» и приближается к мировой. В относительном выражении «длинная» ипотека с более умеренными ставками и «длинные» автокредиты постепенно замещают «дорогие» потребкредиты, что для граждан более выгодно», – сообщил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

По данным НБКИ на ноябрь 2017 г., показатель PTI – отношение месячного платежа по кредиту к ежемесячному доходу заемщика – составлял в среднем 25%. Это значит, что на погашение кредита среднестатистический заемщик направляет 1/4 месячного дохода.

«Кроме того, на фоне роста ипотеки и увеличения долговой нагрузки особенно актуальной становится тема создания инструментов, которые позволят и участникам рынка, и заемщику с наименьшими рисками и потерями переживать временные трудности, неизбежные при таких долгосрочных взаимоотношениях. Общероссийский народный фронт будет добиваться институционального решения этой задачи», – подытожил Виктор Климов.

Источник: http://onf.ru/2018/02/15/kreditnaya-karta-rossii-v-2017-g-zadolzhennost-rossiyan-dostigla-rekorda-no-dolya-plohih/

Статистический анализ просроченной задолженности коммерческих банков РФ

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 21.06.2016 2016-06-21

Статья просмотрена: 2019 раз

Библиографическое описание:

Парикова Е. И. Статистический анализ просроченной задолженности коммерческих банков РФ // Молодой ученый. — 2016. — №12. — С. 1397-1399. — URL https://moluch.ru/archive/116/31606/ (дата обращения: 26.01.2020).

В статье проводится анализ факторов, влияющих на объем просроченной задолженности коммерческих банков по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Ключевые слова: просроченная задолженность, банки, корреляционный анализ, регрессионная модель

Рост проблемной задолженности коммерческих банков по кредитам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в настоящее время является наиболее актуальным и дискутируемым вопросом в банковском сообществе. По нашему мнению, актуальность вопроса снижения проблемной задолженности со временем будет только расти, до тех пор, пока банками и государством не будут разработаны эффективные методы борьбы с такой задолженностью.

Для того, чтобы работа с проблемной задолженностью была эффективной коммерческим банкам необходимо учитывать ряд факторов, которые непосредственно могут оказать на нее влияние.

Корреляционный анализ, разработанный К. Пирсоном и Дж. Юлом, является одним из методов статистического анализа взаимозависимости нескольких признаков. Основная задача корреляционного анализа состоит в оценке природы взаимозависимости между наблюдаемыми переменными, дополнительная задача (являющаяся основной в регрессионном анализе) состоит в оценке уравнений регрессии, где в качестве результативного признака выступает признак, являющийся следствием других признаков (факторов) — причин [1].

Для этих целей наиболее оптимальным вариантом будет построение такой регрессионной модели, в которой в качестве зависимого фактора будет выбран объем просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а в качестве факторов ряд разнообразных переменных, которые могут повлиять на уровень просроченной задолженности [3].

Выбор в качестве зависимой переменной именно объем просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей связан прежде всего с необходимостью включения в модель факторов, осуществляющих узконаправленное воздействие и проверки наличия такого воздействия. А также с тем, что доля просроченной задолженности по кредитам, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составляет более 60 % от общей просроченной задолженности (табл. 1).

Читайте так же:  Алименты на содержание матери вне брака

Динамика объема просроченной задолженности по кредитам коммерческих банков РФ, млрд. руб.

Показатели

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Изменение 2014г. к 2010г., (+/-)

Просроченная задолженность по кредитам — всего

просроченная задолженность по кредитам, предоставляемая физическим лицам

— доля в структуре просроченной задолженности, %

просроченная задолженность по кредитам, предоставляемая юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

– доля в структуре просроченной задолженности, %

На объем проблемной задолженности влияют как внутренние факторы, такие как некачественное управление кредитным портфелем, так и внешние — скачкообразное изменение уровня инфляции, рост курса валют и др.

В регрессионную модель будут включены внешние факторы, на которые коммерческие банки не имеют никакого влияния, однако в обязательном порядке должны учитываться при принятии решений.

Для количественной оценки влияния выделенных факторов на просроченную задолженность коммерческих банков нами был проведен корреляционно-регрессивный анализ по данным Российской Федерации, за период с 2000–2014 гг., по следующим показателям:

Y — объем просроченной задолженности коммерческих банков по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, темп роста, %;

X1 ВВП на душу населения, темп роста, %;

X2 — среднедушевой доход населения, темп роста, %;

X3 сальдированный финансовый результат, темп роста, %;

X5 объем инвестиций, темп роста, %;

X6 темп роста наличных денежных средств;

X7 процентная ставка по кредитам, %;

X9 сырая нефть, доллар за баррель, темп роста %;

X10 внешнеторговый оборот, темп роста, %.

Дадим оценку влияния ряда показателей на объем просроченной задолженности коммерческих банков РФ по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате применения алгоритма корреляционного анализа была получена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 1).

Из корреляционной матрицы возможно отследить связь факторов с результативным признаком и между собой [2]. Самая сильная взаимосвязь видна между курсом доллара США и объемом просроченной задолженностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ryx8 = 0,909).

Матрица парных коэффициентов корреляции

В ходе пошагового регрессионного анализа, для проведения многомерного статистического анализа из десяти факторов выбираем один фактор [4], X8 курс доллара США, руб.;

При помощи программы Excel были получены результаты, которые отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты регрессионной статистики

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение регрессии:

y = — 991,15 + 38,79 X8

Данное уравнение показывает, что с увеличением курса доллара США на 1 руб., темп роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается на 38,79 %.

Коэффициент детерминации R 2 =0,827 показывает то, что 82,7 % всей вариации общего объема просроченной задолженности обусловлено влиянием изменения курса доллара США, а 17,3 % вариации обусловлено другими неучтенными в модели факторами.

Оценка статистической значимости параметров регрессии исследуется при помощи t–статистики Стьюдента. Выдвигаем гипотезу H о статистически незначимом отличии показателей от нуля: a = bt = 0, и определяем t–критерия Стьюдента.

tтабл для числа степеней свободы df = n — 2 = 14– 2 = 12 и a = 0,05 составит 2,18. Фактически значение t–статистики превосходят табличные значения, поэтому гипотеза H отклоняется, т. е. b8 не случайно отличается от нуля и является статистически значимым.

F–критерий Фишера дает оценку надежности уравнения регрессии в целом, а также тесноты связей. Фактическое значение F-критерия Фишера, равное 57,17 больше теоретического (4,75), что свидетельствует о статистической значимости уравнения регрессии.

На основании проведённого анализа было выявлено, что на объем просроченной задолженности в коммерческих банках РФ по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наибольшее влияние оказывает изменение курса доллара США — с увеличением курса доллара США на 1 руб. просроченная задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается на 38,79 %.

По нашему мнению, увеличение объемов просрочки взаимосвязан с ростом курса доллара прежде всего из-за того, что ссуды заемщикам выдавались в валюте, а с её повышением соответственно увеличивается и рост просроченной задолженности. Также с повышением курса доллара растут цены на товары и услуги, следовательно, со снижением реального дохода и ростом инфляции, потребители отказываются от некоторых товаров и услуг, что приводит к прекращению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Последние не стремятся погасить задолженность перед банками, в связи с прекращением их деятельности они ликвидируются либо банкротятся.

Таким образом, объем просроченной задолженности зависит от роста курса доллара США, т. е. чем он выше, тем выше просроченная задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в коммерческих банках РФ.

Источник: http://moluch.ru/archive/116/31606/

Эксперты ОНФ: Объем набранных россиянами кредитов установил новый рекорд

Активисты проекта ОНФ «За права заемщиков» обновили данные Кредитной карты России за 2018 г. Объем кредитной задолженности россиян за год вырос на 22,4% и составил 14,86 трлн руб. – это рекордный показатель, который свидетельствует о большей уверенности заемщиков в своих силах и увеличении количества выданных кредитов, в том числе и ипотечных. А вот доля просроченной задолженности снизилась до 5,1%.

Большим спросом пользовалась ипотека – в прошлом году банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на сумму 3 трлн руб., что также стало рекордом с 2006 г. Общий объем задолженности по ипотеке на конец года достиг 6,38 трлн руб. Это 43% от всей суммы кредитов физических лиц. Объем же просроченной задолженности снизился до 5,1% и составил 758 млрд руб.

Динамика кредитной и просроченной задолженности физических лиц

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Но «просрочка», отраженная только на балансах банков, не полностью отражает картину с «плохими» долгами граждан. Примерно такой же объем задолженности банки списали на взыскание коллекторским агентствам, судебным приставам или как безнадежные.

Федеральная служба судебных приставов оценивает объем долгов граждан перед банками, переданных приставам в 2018 г., в 2 трлн руб. Таким образом, реальную долю просроченной задолженности можно оценить примерно в 13–14%.

Видео (кликните для воспроизведения).

В пересчете на каждое российское домохозяйство (семью) кредитная задолженность составила 263 тыс. руб., в том числе просроченная – 13,4 тыс. руб. (годом ранее эти показатели составляли 215 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно).

Средний уровень закредитованности домохозяйств, то есть отношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу, составил 27% (годом ранее – 22%). Это говорит о росте средней долговой нагрузки семей. Существенно превышает среднероссийский уровень закредитованность домохозяйств в Республике Калмыкия (59%), Республике Тыва (56%), Чувашской Республике (44%), Иркутской области (42%) и Ханты-Мансийском автономном округе (41%).

Топ-10 регионов по закредитованности домохозяйств

Субъект РФ

Уровень закредитованности, %

Средний объем задолженности, руб.

Источник: http://onf.ru/2019/02/27/eksperty-onf-obem-nabrannyh-rossiyanami-kreditov-ustanovil-novyy-rekord/

Динамика просроченной задолженности по кредитам физических лиц

АНАЛИЗ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В РОССИИ

студент ИЭиФ КФУ, г. Казани

Родионов Евгений Борисович

научный руководитель, ассистент кафедры «Банковское дело» ИЭиФ КФУ, г. Казани

Читайте так же:  Сколько отпуск инвалидам 2 группы

Просроченная задолженность — это своевременно не произведенные платежи поставщикам, кредитным учреждениям, финансовым органам, работникам.

Рост проблемной задолженности перед банками является на настоящий момент одним из наиболее обсуждаемых в банковском сообществе вопросов. Актуальность данного вопроса в ближайшем будущем будет расти и останется одной из наиболее важных банковских тематик еще как минимум в течение нескольких лет [5].

К сожалению, до сих пор не выработан оптимальный механизм решения проблемы просроченной задолженности перед банками, нет ответа на многие вопросы, связанные с управлением проблемными активами. Каждый банк выбирает для себя пути работы с проблемными долгами самостоятельно в соответствии с его структурой, практикой взаимодействия служб банка, объемом и спецификой кредитного портфеля, степенью его «проблемности».

Рассмотрим динамику и структуру просроченной задолженности, как основного показателя качества кредитного портфеля. В целом за период с 2010 по 2013 гг. наблюдается тенденция к нормализации ситуации с просроченной задолженностью, ее удельный вес в общем объеме выданных кредитов снижается, что иллюстрирует рис. 1. На 1 января 2013 года доля просроченной задолженности в кредитном портфеле составила 3,70 %, тогда как на 1 января 2012 года она была равна 3,95 % [4].

Рисунок 1. Динамика удельного веса просроченной задолженности в общей структуре кредитного портфеля за 2010—2013 гг. на начало периода

Общий прирост этой доли за анализируемый период составил — 1,41 %. Абсолютный прирост просроченной задолженности по банковской системе в 2012 году составил 124 млрд. руб., а ее объем достиг 1,26 трлн. руб.

В основном улучшение ситуации с просроченной задолженностью объясняется очень быстрым ростом портфеля выданных ссуд населению [1].

Рисунок 2. Динамика общей и просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в рублях и в иностранной валюте за период 01.01.2010—01.01.2013 гг.

Можно отметить, что задолженность по кредитам физическим лицам за анализируемый период растет (Рис. 2). Так, по состоянию на 01.01.2013 г. она составила 7 712 млрд. руб., превысив тот же показатель 2010 года больше, чем в два раза (3 562 млрд. руб.). Среднегодовой прирост за данный период составил 30 %, причем темпы прироста с каждым годом увеличиваются. Наряду с общей задолженностью, растет и просроченная. Составив на начало 2013 года 313 млрд. руб., она превысила показатель 2010 года на 30 %. Необходимо отметить, что, не смотря на рост просроченной задолженности, темп ее прироста по сравнению с 2010 годом уменьшились в два раза, что является положительным показателем. К тому же, темп прироста просроченной задолженности по розничным кредитам в 2012 году (7,6 %) был ниже, чем по корпоративному портфелю, но выше, чем в 2011 г. (3,1 %) [2]. Среднегодовой прирост за анализируемый период составил 9 %.

В результате доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам значительно сократилась и составила на 1 января 2013 года 4,1 % против 5,2 % годом ранее и 6,8 % в 2010 году (Рис. 3). Среднегодовое сокращение составляет 15 %.

Рисунок 3. Динамика удельного веса просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в общем объеме за период 01.01.2010—01.01.2013 гг. [4]

В то же время улучшения ситуации с просроченной задолженностью юридических лиц не наблюдается [1]. Темпы прироста ссудной задолженности юридических лиц в 2011 и в 2012 году составили 12 % по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2010 году — 3 %. Однако удельный вес просроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов организациям на 1 января 2013 года сохранился на почти неизменном уровне — 4,5 % по сравнению с 4,6 % на 1 января 2012 года (Рис. 4). В динамике за 2010—2013 гг. доля просроченной задолженности уменьшилась на 1,5 %.

Рисунок 4. Доля просроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов организациям

К тому же результаты рейтинга свидетельствуют, что ситуация с платежеспособностью в различных отраслях экономики крайне неоднородна (Таблица 1). Это обусловлено разным финансовым состоянием организаций из различных секторов. Разрыв по доле просрочки между отраслями с максимальным и минимальным показателями 17-ти кратный [3]. Наименьшая доля просроченной задолженности наблюдается у добывающих предприятий. У предприятий, осуществляющих добычу топливно-энергетических полезных ископаемых, просроченная задолженность составляет 1,9 % на 1 марта, а у добывающих прочие полезные ископаемые предприятий — 0,9 %.

Доля ссудной, в том числе просроченной задолженности в разрезе отраслей экономики [3]

Таким образом, организации, извлекающие национальные природные богатства, отличаются высокой платежной дисциплиной, что во многом связано с двумя факторами [3].

С одной стороны, стабильная экспортная выручка обеспечивает добывающим предприятиям хорошее финансовое положение и, соответственно, позволяет обслуживать свои долги. С другой стороны, высокая прибыльность бизнеса и открытость западных рынков капитала для добывающих предприятий приводит к тому, что долговая нагрузка перед российскими банками у них находится на невысоком уровне. Например, задолженность всех предприятий в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых почти в 3 раза меньше, чем прибыль лишь одного Газпрома за год.

Кроме добывающих отраслей низкая просроченная задолженность по банковским кредитам наблюдается у предприятий химической промышленности — 1,7 %, и отрасли транспорт и связь — 1,8 %. Такой результат также не удивителен, так как химическое производство является одной из самых успешных отраслей промышленности (3 место в рейтинге финансового состояния отраслей промышленности по итогам 2012 года). В свою очередь, хорошая платежная дисциплина предприятий транспорта и связи, по мнению экспертов, связана с высокой оборачиваемостью в этой отрасли, слабой конкуренцией со стороны внешнего сектора и значительной ролью в отрасли естественных монополий [3].

Самая большая доля просроченной задолженности наблюдается по кредитам предприятий, осуществляющих обработку древесины и производство изделий из дерева. На 1 марта 2013 года более 15 % кредитов, выданных российскими банками данным предприятиям, были просрочены, что в 1,5 раза больше, чем у остальных отраслей аутсайдеров, и более чем в 3 раза хуже среднероссийских показателей.

Характерно, что за последние 12 месяцев доля просроченной задолженности в отрасли не только не снизилась, но продолжала расти. И это вполне закономерно. Ведь разрыв между ставками кредитования и средней рентабельностью активов отрасли находится на крайне высоком уровне.

Деревообработка уже длительное время является аутсайдером среди отраслей промышленности и в последнем рейтинге финансового состояния отраслей промышленности (по итогам 2012 года) занимала последнее место.

Схожие результаты продемонстрировали отрасли производства пищевых продуктов и производства автомобилей, у которых доля просроченной задолженности составила 9,3 %.

Предприятия пищевой промышленности работают на сверхконкурентном рынке, где, помимо всего прочего, очень сильны позиции импортеров, а вкусы потребителей могут сильно и быстро меняться. Поэтому не удивительно, что в этой отрасли достаточно часто проекты терпят крах, а кредиты не возвращаются. При этом доля просроченной задолженности в отрасли демонстрирует тенденцию к росту. Но, тем не менее, пищевые предприятия по-прежнему являются желанными заемщиками у банков, что, в частности, выражается в большом объеме выданных предприятиям пищевой промышленности кредитов — более 760 млрд. рублей (заметно превышает кредитный портфель металлургических предприятий). Кроме того, согласно конъюнктурным опросам, пищевые предприятия, наравне с нефтянкой и химической промышленностью, имеют наилучший доступ к кредитному рынку.

Читайте так же:  Место работы мвд

Ситуация с автомобильной промышленностью в какой-то степени похожа на ситуацию с пищево, однако есть и некоторые характерные отличия. Высокая доля просроченной задолженности здесь, как и в пищевой промышленности, является во многом следствием конкуренции, которую за явным преимуществом выигрывают иностранные автомобильные концерны. Поэтому процедура банкротства для многих российских автопроизводителей уже стала обычным состоянием. Однако, в отличие от пищевой промышленности, автозаводы не получают в большом объеме кредиты российских банков — их суммарная задолженность на 1 марта 2013 года составляет всего 88 млрд. руб.

Итак, абсолютный прирост просроченной задолженности по банковской системе в январе составил 25,5 млрд. руб. (10 млрд. руб. в среднем за месяц в 2012 году), а ее объем достиг 1,28 трлн. руб. Вероятнее всего, тенденция роста абсолютного объема просроченной задолженности найдет свое продолжение в ближайшие месяцы, что приведет к росту доли просроченной задолженности по банковской системе в целом [2].

По мнению экспертов РИА Рейтинг, доля просроченной задолженности в 2013 году может немного вырасти ввиду замедления прироста портфеля ссуд [1]. Их предположения на данный момент оправдываются, так как просроченная задолженность растет с каждым месяцем, но небольшими темпами. Так по состоянию на 01.02.2013 ее удельный вес в общей структуре кредитного портфеля составил 3,8 %, что на 0,1 % больше, на январь этого года. Прирост произошел из-за одновременного абсолютного прироста объема просроченной задолженности и сокращения ссудной задолженности. Однако по состоянию на 1 марта 2013 года удельный вес просроченной задолженности немного сократился и составил 3,73 %. Сокращение доли просроченной задолженности произошло в основном за счет значительного роста межбанковских кредитов.

Хуже всего обстоят дела с просроченной задолженностью среди крупнейших банков [1]. В 2012 году у Банка Москвы — данная доля по кредитам населению и корпоративному сектору на 1 января 2013 года составила 36 % против 4,5 % в среднем по стране. Существенные проблемы с погашением ссуд в 2012 году проявились и у ОАО «Россельхозбанк», у которого доля просроченной задолженности достигла 7,3 %, увеличившись за год на 1,65 процентных пункта. При этом заметно улучшили качество кредитного портфеля в 2012 году ОАО «Сбербанк России», ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО АКБ «РОСБАНК».

Растет доля просроченной задолженности как физических, так и юридических лиц. Однако в случае решения проблемы с просроченной задолженностью у Банка Москвы, на которого приходится почти каждый пятый рубль плохих долгов по банковской системе, общая ситуация в отрасли может немного скорректироваться. В отличие от 2012 года, когда значительное влияние на динамику просроченной задолженности оказывало небольшое количество банков, в январе ее рост был относительно равномерным. Всего в январе 480 банков характеризовались ростом абсолютного объема просроченной задолженности, и лишь 231 банк продемонстрировал его снижение [1].

Ухудшение некоторых показателей качества корпоративных кредитов в 2012 г. привело к ускорению наращивания объема фактически сформированных резервов на возможные потери по этим кредитам [2]. В анализируемый период их фактический объем по кредитам нефинансовым организациям и физическим лицам почти полностью покрывал проблемные и безнадежные ссуды указанных категорий заемщиков. В 2012 г. российские банки весьма успешно работали с проблемной задолженностью своих клиентов посредством передачи процедур взыскания задолженности на аутсорсинг или продажи портфеля задолженности. Как следствие, рынок аутсорсинга (передачи третьим лицам процедур взыскания) в 2012 г. демонстрировал стабильный рост, а рынок цессии (переуступки третьим лицам прав требования) по сравнению с ним развивался еще более высокими темпами. В портфелях просроченных кредитов, выставленных банками на продажу, в 2012 г. преобладали долги населения по кредитным картам, кредитам на покупку товаров и иным потребительским кредитам. Наибольшую долю в портфелях просроченных долгов составляли кредиты с «просрочкой» от 1 до 2 лет [2].

Таким образом, из-за замедления темпов роста кредитного портфеля доля просроченной задолженности, вероятно, может начать расти после трех лет снижения. При этом, скорее всего, ситуация не будет носить критического характера.

Источник: http://sibac.info/studconf/econom/xi/32973

Анализ состояния и развития рынка банковского кредитования населения в РФ на современном этапе

Рубрика: Финансы, деньги и кредит

Дата публикации: 29.10.2018

Статья просмотрена: 2840 раз

Библиографическое описание:

Льянова Л. М. Анализ состояния и развития рынка банковского кредитования населения в РФ на современном этапе // Вопросы экономики и управления. — 2018. — №5. — С. 17-21. — URL https://moluch.ru/th/5/archive/105/3599/ (дата обращения: 26.01.2020).

В статье представлен анализ состояния и развития рынка банковского кредитования населения в РФ. Рассмотрена динамика рынка банковского кредитования населения в РФ, а именно: качественные и количественные характеристики изменений, факторы их определяющие, процентные ставки, виды предлагаемых услуг.

Ключевые слова: кредит, банковское кредитование населения, задолженность, процентная ставка.

Кредит является одним из основных условий экономического развития страны на современном этапе развития экономики, а также основной и неотъемлемой составляющей экономического роста, это все обуславливает формирование системы кредитования населения.

Дальнейшее развитие кредитования физических лиц с неприемлемо высокими процентными ставками и неограниченное увеличение ссудной задолженности граждан РФ в условиях мировой экономической нестабильности и развития кризисных ситуаций может привести к нарушению социально-экономической стабильности в обществе. Доказательством тому является тот факт, что на протяжении анализируемого периода 2011–2015 гг. темпы роста денежных доходов постоянно снижались. При этом темпы роста ссудной задолженности превысили темпы роста ВВП и денежных доходов населения (Таблица 1).

Динамика валового внутреннего продукта, денежных доходов икредитов населения в 2011–2017гг.

Показатель

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.01.17

01.01.18

Валовой внутренний продукт (ВВП) (млрд.руб.)

Темпы прироста ВВП, в %

Денежные доходы населения (млрд.руб.)

Темпы прироста денежных доходов населения, в %

Кредиты и прочие средства, предоставленные физ. лицам, включая просроченную задолженность (млрд. руб.)

Темпы прироста кредитов и прочих средств, предоставленных физ. лицам, в %

в % к денежным доходам населения

Так, в 2012 году увеличение темпов прироста ВВП составило всего 1,2 %. При этом темпы прироста денежных доходов населения снизились на 4,6 % в 2014 году, но в 2015 году возросли на 3,8 %. Невысокие темпы роста денежных доходов населения снижают платежеспособность населения. При снижении платежеспособности граждан и увеличении процентных ставок по кредитам банков повышает риски кредитования физических лиц.

Банковское кредитование физических лиц существенно увеличивает потребительский спрос, повышает деловую активность и, как следствие, способствует развитию экономики. С помощью банковского кредитования населения обеспечивается непрерывность воспроизводственного процесса и кругооборота капитала в экономике, ускоряется процесс реализации товаров и услуг конечным потребителям, стимулируется платежеспособный спрос на товары и услуги длительного пользования и, как следствие, создаются предпосылки для увеличения ВВП.

Негативные структурные изменения, происходящие в национальной банковской системе, оказали влияние на состояние кредитования физических лиц РФ (Рис. 1).

Читайте так же:  Учеба в аспирантуре отсрочка от армии

Рис. 1. Динамика банковских кредитов, предоставленных населению в России

Из графика видно, что объем банковских кредитов, предоставленных физическим лицам, в целом снижается, причем наблюдается существенное замедление темпов их прироста.

Как видно из представленных материалов, «бум кредитования населения» в РФ пришелся на период 2011–2014 гг. За это время объем кредитов населению увеличился почти в 2 раз — с 5 550,9 млрд. руб. до 11 329,5 млрд. руб. Так, до 2013 года наблюдается ежегодный темп роста банковских кредитов населения, а с 2014 года наблюдается снижение темпов роста.

По данным Банка России, в структуре банковских кредитов населению стабильно преобладают кредиты, предоставленные в рублях. В целом за период объем кредитов, выданных населению, сократился более чем в 2 раза, при этом существенное сокращение наблюдается как по рублевым, так и по валютным кредитам (Рис. 2).

Рис. 2. Динамика банковских кредитов, предоставленных физическим лицам в России по валюте

Из рисунка видно, что объемы выданных кредитов за анализируемый период увеличились с 5 550,9 млрд. руб. до 12 173,7 млрд. руб., что составляет 45,6 %. Из них темпы прироста в национальной валюте составили 130,8 %, а в иностранной валюте темп прироста составил -66,6 %.

Представленный выше график наглядно показывает, что кредиты физическим лицам предоставляются в основном в рублях (до 98 % всех кредитов), оставшиеся 2 % приходятся на кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах. Данное можно объяснить отсутствием потребности в России брать кредит в иностранных валютах потому, что практически 100 % потребительских товаров приобретаются в национальной валюте.

В первую очередь развитие кредитования населения в рассматриваемом периоде связано со следующими факторами:

‒ Ростом доходов населения;

‒ Повышением доверия к банкам со стороны населения;

‒ Ростом интереса банков к кредитованию населения;

‒ Разработкой и предложением новых программ кредитования.

Но вместе с развитием рынка кредитования населения происходит стремительный рост объема просроченной задолженности по кредитам, предоставленным населению, причем темпы роста просроченной задолженности превышают темпы роста кредитования физических лиц. Сейчас ситуация изменилась и темпы роста кредитования населения уверенно опережают темпы роста просроченной задолженности по этим кредитам. Наглядно данная динамика представлена на графике (рис. 3).

Рис. 3. Динамика темпов роста кредитования населения и просроченной задолженности

Рост просроченной задолженности за анализируемый период составил более 60 %. Данный факт не может не вызывать тревогу, причем стоит заметить, что основные негативные тенденции прослеживаются в 2015 году.

Высокие темпы роста просроченной задолженности возможно объяснить несколькими причинами:

‒ увеличение уровня безработицы;

‒ высокий уровень закредитованности населения.

В связи с этим необходимо отметить, что важным достижением для банковской системы было создание бюро кредитных историй. В соответствии с Законом «О кредитных историях» все банки должны предоставлять в бюро сведения о кредитной истории заемщиков. Эта база создавалась как для банков, так и для заемщиков. Банкам бюро кредитных историй может помочь отсеять недобросовестных заемщиков, а заемщикам с положительной кредитной историей получить более дешевые кредиты.

Состав просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам приведен на рисунке 2.

Состав иструктура просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам в 2011–2017гг.

просроченная задолженность, в том числе по кредитам:

— в иностранной валюте и драг. металлах

Кредитная ответственность населения стремительно ухудшается. На фоне высокой закредитованности и ухудшения экономической обстановки в стране многие россияне выходят на просрочку по своим кредитным обязательствам. И если раньше причиной этому могло являться в основном низкий уровень финансовой грамотности населения, то теперь основная причина — это экономические факторы.

Колебания объемов выдачи банковских кредитов населению, происходило на фоне изменения ключевой ставки Банка России. Также изменение ставок по кредитам напрямую влияет на платежеспособность заемщиков, их рост способен вызвать увеличение неплатежей и рост просроченной задолженности. Повышение ключевой ставки Регулятора вызвало масштабные изменения процентных ставок коммерческих банков (Рис. 4).

Рис. 4. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц в рублях, % годовых

По данным рисунка, средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным рублевым кредитам, уменьшилась с 24,4 % до 18,9 % годовых. Долгосрочные кредиты, сроком свыше 3 лет, демонстрировали с 2013 года снижение ставки с 17,3 % до 12,9 % годовых в 2018 году. Уменьшению ставки по кредитам связанна хоть и со слабой, но стабилизацией экономической ситуации.

Изменение ставок по кредитам непосредственно влияет на платежеспособность заемщиков, их рост способен привести к увеличению неплатежей и рост просроченной задолженности.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о заметном снижении объемов банковского кредитования населения в России. Сокращение сектора потребительского кредитования следует рассматривать как устойчивый в среднесрочной перспективе тренд, обусловленный совокупным влиянием ряда факторов:

‒ снижение реальных располагаемых денежных доходов населения;

‒ рост процентных ставок;

‒ увеличение доли просроченной задолженности [1].

Указанные тенденции являются неблагоприятными как для российских банков, так и для с экономической системы в целом. В связи с экономической ситуацией в стране, развитие сегмента банковского кредитования населения замедлится, возможен кризис банковской системы.

Необходимо отметить, что в настоящее время, как и на протяжении последних трех лет происходит активное восстановление рынка банковского кредитования физических лиц, сопровождающееся обострением конкурентной борьбы за данный сектор банковских услуг для населения. В результате конкуренции на рынке кредитования населения наблюдалась тенденция к снижению процентных ставок, а также либерализация условий кредитования физических лиц.

Стремясь занять наибольшую долю рынка розничного кредитования, многие банки решились на смягчение требований к заемщикам.

Следует отметить, что требования к заемщикам — физическим лицам, претендующим на банковский кредит, сильно различаются в разных банках. На рынке кредитования населения наблюдается тенденция: чем жестче требования, предъявляемые к потенциальным заемщикам и обширнее список необходимых документов, тем ниже процентная ставка по кредиту. Это можно объяснить минимизацией банковских рисков кредитования при более тщательном отборе.

Рассматривая тенденции рынка банковского кредитования населения можно сделать вывод о том, что банки постепенно переходят к расчету индивидуальных процентных ставок, величина которых определяется в зависимости от оценки платежеспособности клиента. В связи с этим важная роль стала отдаваться кредитным историям заемщиков, которые с каждым годом приобретают все большее практическое значение.

Зачастую банковский кредит является единственным решением для человека, который хочет повысить качество своей жизни.

В период мирового кризиса многие россияне отказывались от больших покупок или откладывали их на лучшие времена. Если некоторым просто отказывали в займе, то другие сами не хотели взваливать на себя тяжелую ношу кредита.

Во время кризиса желание удовлетворить текущие потребности у многих граждан отошло на второй план и уступило место желанию сберечь, отложить «на черный день» и обеспечить себе некоторую уверенность в будущем.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://moluch.ru/th/5/archive/105/3599/

Динамика просроченной задолженности по кредитам физических лиц
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here